Marktneutral Was bedeutet Marktneutralität Eine marktneutrale Strategie ist eine Art von Anlagestrategie, die von einem Investor oder einem Investmentmanager durchgeführt wird, der von steigenden und sinkenden Preisen in einem oder mehreren Märkten profitieren will, während er versucht, eine bestimmte Form vollständig zu vermeiden Des Marktrisikos Marktneutrale Strategien werden oft durch die Berücksichtigung von Long - und Short-Positionen in verschiedenen Aktien erreicht, um die Rendite von guten Bestandsauswahl zu erhöhen und die Rendite von breiten Marktbewegungen zu verringern. BREAKING DOWN Market Neutral Es gibt keine einheitliche Methode der Verwendung einer marktneutralen Strategie. Über die oben genannte Methode hinaus können marktneutrale Strategen auch andere Instrumente wie Fusions-Arbitrage, Shorting-Sektoren und so weiter nutzen. Führungskräfte, die eine marktneutrale Position haben, können jeden Markt auf dem Markt ausnutzen. Hedge-Fonds nehmen gewöhnlich eine marktneutrale Position ein, weil sie sich im Gegensatz zu relativen Renditen auf absolut konzentrieren. Eine marktneutrale Position kann eine 50 lange, 50 kurze Position in einer bestimmten Branche wie Öl und Gas einnehmen oder die gleiche Position im breiteren Markt einnehmen. Häufig werden marktneutrale Strategien mit Longshort-Aktienfonds verglichen, obwohl sie sich deutlich unterscheiden. Longshort-Fonds zielen einfach darauf ab, ihre Long - und Short-Aktien-Engagements branchenübergreifend zu variieren und dabei unterbewertete und überbewertete Chancen zu nutzen. Marktneutrale Strategien hingegen konzentrieren sich darauf, konzentrierte Wetten auf der Grundlage von Preisdiskrepanzen mit dem Hauptziel zu schaffen, eine Null-Beta gegenüber dem entsprechenden Marktindex zu erreichen, um das systematische Risiko abzusichern. Während marktneutrale Mittel Long - und Short-Positionen nutzen, ist dieses Ziel der Fondskategorie eindeutig anders als einfache Longshort-Fonds. Die beiden Hauptmarkt-Neutral-Strategien Es gibt zwei wesentliche marktneutrale Strategien, die Fondsmanager beschäftigen: Grundarbitrage und statistische Arbitrage. Grundlegende marktneutrale Investoren nutzen fundamentale Analysen und nicht quantitative Algorithmen, um einen Unternehmenspfad voranzubringen und Trades auf der Basis von prognostizierten Aktienkurskonvergenzen zu machen. Statistische Arbitrage marktneutrale Mittel verwenden Algorithmen und quantitative Methoden, um Preisdiskrepanzen in Aktien auf der Grundlage historischer Daten aufzudecken. Dann, auf der Grundlage dieser quantitativen Ergebnisse, werden die Manager Trades auf Aktien, die wahrscheinlich auf ihre Preismittel zurückzukehren. Ein großer Vorteil und Vorteil marktneutraler Fonds ist ihre große Betonung auf den Aufbau von Portfolios zur Minderung des Marktrisikos. In Zeiten hoher Marktvolatilität haben historische Ergebnisse gezeigt, dass marktneutrale Fonds wahrscheinlich mit anderen bestimmten Strategien übertreffen werden. Mit Ausnahme von reinen Short-Selling-Strategien haben marktneutrale Strategien historisch die geringsten positiven Korrelationen auf den Markt, weil die platzspezifischen Wetten auf Aktienkurskonvergenzen bei der Absicherung des allgemeinen Marktrisikos. Zeusjoes Markt-Neutrale Hedge-Strategie Beitritt Mai 2008 Status: Mitglied 7 Beiträge Hallo allerseits. Ive war eine lange Zeit lurker auf FF und seit Ive schließlich erreichte ein gewisses Maß an Erfolg in meinem Handel Ich dachte, es wäre eine schöne Sache, einige meiner Ergebnisse mit dem Rest der Gemeinschaft zu teilen. Die Ideen dieses Systems wurden mir von meinen Schwestern lange Zeit gegeben, ein ehemaliger Hedge Fund Tech, dem ich zufällig in einer Bar vor etwa einem Jahr begegnet bin. Er sagte mir, dass er irgendwelche Forschungen über korrelierte Bewegungen von Währungspaaren gemacht hat und dass seine ehemaligen Arbeitgeber eine Tötung auf dem Forex-Markt mit Strategien auf der Grundlage seiner Arbeit machten. Ich war ein bisschen fasziniert von dem Gedanken, eine Strategie zu schaffen, auf die der Erfolg beruhte, nicht auf die Richtung einer Paarbewegung, sondern die Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Nachdem ich irgendwelche Recherchen von meinem eigenen gemacht und auf eine Menge der mathematischen Theorien hinter dem Korrelationshandel gelesen habe, gelang es mir, eine Strategie zusammenzustellen, die in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Leistung erzielt hat. Letzten Monat war ich auf meinem Konto mit sehr wenigen Drawdowns. Die Idee ist ganz einfach und versucht, die so genannten Paare zu handeln, die auf Aktien von vielen großen StatArb Hedgefonds getätigt werden. Ich sehe zwei Währungspaare an, die in der Vergangenheit eine korrelierte Preisbewegung zu haben scheinen wie zum Beispiel EURJPY und GBPJPY (siehe Grafik 1). Wenn die Ausbreitung zwischen den beiden Paaren von ihrem vergangenen Verhalten abweicht, verkaufe ich einfach den Overperformer und kaufe den Underperformer. In diesem Fall würde ich GBPJPY verkaufen und EURJPY kaufen. Auf diese Weise habe ich den Erfolg meiner Position auf die Ausbreitung zwischen diesen beiden Paaren isoliert und das Risiko des Marktes im Allgemeinen in beide Richtungen abgesichert. Solange die Ausbreitung zwischen den beiden Paaren schrumpft zurück zu normalem Ill Geld verdienen ohne Rücksicht auf die Marktrichtung. Ich habe festgestellt, dass exotische Paare wie die nordischen Länder SEKNOKDKK bei der Verwendung dieser Strategie sehr gut aussehen. Aber ich hatte auch einen großen Erfolg mit GBPJPY und EURJPY und ich habe vor kurzem Paare gesehen, darunter Öl, Silber und Gold, die sehr vielversprechend aussehen, aber ich habe noch damit gehandelt. Das System kann sowohl für den langfristigen als auch für den kurzfristigen Handel verwendet werden, abhängig von der Menge der Korrelation zwischen den gehandelten Paaren. Wenn Sie einen Blick auf die Tages-Chart von GBPJPY vs. EURJPY (Chart 2) haben, können Sie sehen, dass es einige gute Chancen in den letzten zwei Jahren mit langfristigen Handel dieser Paare gab. Ich hoffe, dass einige von euch diese Strategie nützlich finden werden und ich werde hier weiter mit mehr Informationen über die Strategie buchen. Wenn Sie Fragen haben, freue ich mich, ihnen zu antworten oder Vorschläge darüber, wie die Strategie noch rentabler gemacht werden kann. Best of Handel Glück für alle von euch. Zeusjoes Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken) Alle ihre Pips gehören zu uns. Mitglied seit Mar 2006 Status: Mitglied 8 Beiträge Ive studierte eine Strategie wie diese vor einiger Zeit, aber scheint, dass Sie sich bewusst sein müssen, die Parameter, die Sie verwenden, um eine normale Verbreitung und breitere Verbreitung zu etablieren, so können Sie Positionen nehmen. Wenn du Id möchtest, um für dich zu wissen, was ist eine regelmäßige Verbreitung für eurjpy und gbpjpy und die Regeln, die Sie verwenden, um zu betreten und einen Handel zu beenden und wenn man bedenkt, viel kleinere Zeitrahmen d. h. 5min beim Trading von kleinen Spread-Paare wie Eurusd. Joined Jul 2007 Status: Mitglied 17 Beiträge Kannst du ausführlicher erklären, was verbreitet ist zwischen 2 Paaren Ich weiß, was verbreitet ist. Aber ich weiß nicht, was verbreitet ist zwischen 2 Paaren. Joined Jan 2008 Status: Lunatic Supreme 1.856 Beiträge Was Parms sind Sie in diesem Wie Sie Balance der Hecke Id interessiert sich für die Mathe zu sehen, nur Grund Ive nie Cross-hedged so ist ich kann nicht finden, ein Setup, das tatsächlich reduziert mein Netz Risiko. Seit September 2006 Status: Howard 1.571 Beiträge Wenn Sie GBPJPY mit EURJPY oder umgekehrt absichern, sind Sie in der Tat Handel EURGBP Mitglied seit Feb 2008 Status: Member 47 Beiträge Wenn Sie GBPJPY mit EURJPY oder umgekehrt hedge, sind Sie in der Tat handeln EURGBP Joined Apr 2006 Status: Mitglied 3.951 Beiträge Wenn Sie GBPJPY mit EURJPY absichern oder umgekehrt, sind Sie in der Tat handeln EURGBP Er kann entweder eine lange oder kurze EURGBP Position nehmen. Wir wissen es nicht. Er hat keine Details gegeben. Was ich nicht bekomme ist, wie diese Methode ist weniger riskant als nur einen einzigen direktionalen Handel. Mit anderen Worten, das ist kein Quotenmarkt, das nur ein direktionaler Handel mit höheren Spreadkosten ist. Im Hinblick auf die Marktneutralität mit diesen beiden Paaren in bestimmten - wenn wir einen Blick auf die beiden Paare haben, können wir die Korrelation zwischen dem Wert des EUR und dem GBP sehen. Die beiden Währungen neigen dazu, sich nahe beieinander zu bewegen, da die Volkswirtschaften miteinander verflochten sind und die Bank von England und die EZB beide behalten wollen. Hin und wieder führt einer der beiden über, aber auf lange Sicht werden die EZB und BOE ihre Meinung sagen und den Unterschied korrigieren. (Einfach ausgedrückt) Was wir tun wollen, ist mit dieser Beziehung zu spielen, wir verwenden den JPY als Maßstab, um die Währungen gegeneinander zu messen, um die Verbreitung zwischen den beiden sichtbar zu machen. Die Marktneutralität bezieht sich in diesem Fall auf 1) Der Wert des JPY spielt keine Rolle 2) Da der GBP und der EUR in hohem Maße korreliert sind, werden sie schließlich wieder zurückkommen. Also, wenn wir unsere Trades machen, wenn die Unterschiede groß sind, nehmen wir wenig Risiko und haben eine gute Chance auf einen erfolgreichen Handel. Ich benutze diese Strategie auch für Aktien und Futures, aber da dies ein Forex Forum ist, werde ich dieses Thema behalten. Jemand hat gefragt, wie ich den Spread behalte. Nun, ich habe eine zweite Version von Metatrader mit einem Demo-Account installiert. Jedes Mal, wenn ich meine Paare neu kalibriere, nehme ich einfach die beiden Positionen im Demokonto. Auf diese Weise kann ich die Ausbreitung leicht verfolgen. Sie könnten stimmen, dass die gleiche Position mit einem direktionalen Handel auf EURGBP zu niedrigeren Spreadkosten erstellt werden kann. Dies ist etwas, was ich havent sogar als so Jubel für das Zeigen, dass aus. So oder so wäre der USD eine Scheck-Benchmark-Währung. Alle ihre Pips gehören zu uns. Forex Strategies Forum Ich wollte diese neue Diskussion über Market Neutral Handel hinzufügen und vermutlich die Aufmerksamkeit der Leute, die Interesse an Strategy 14 (Simple Trading mit Daily Bereich) und 52 (Forex Money Print Strategie) Ich habe mehr als 2 Jahre auf das Thema Marktneutralität und Hedging-Technologien verbracht und habe eine Multi-Chart EA für MT4 entwickelt, die wie Uhrwerk funktioniert. Ich habe es ZennerGUN genannt, da ich ein Elektrotechnik-Enthusiast bin, und mir gehört die Strategie einer Zener-Diode, die ihre Richtung umdreht, je nachdem, ob ein Vorwärts - oder Rückwärtspotential angewendet wird. Es kann die Richtung bis zu 10 Mal in verschiedenen Moden von einem gestoppt man eingegeben, um zu stoppen, um Profit-Modi zu stoppen, während nach einer präzisen Los Compounding-Sequenz basiert mehrere Faktoren wie z. B. angeforderten Profit Zielquot. Es gibt Tonnen von anpassbaren Funktionen, die den Abstand zwischen hedged Positionen, Muster und Richtung der Hinrichtungen, Losgrößensequenzen beeinflussen könnten. Ich freue mich, meine Einsicht mit Mitgliedern im Forum zu teilen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Sind Sie sich bewusst, den Link, den Sie bieten, um zu durchsuchen Ergebnis wird nicht angezeigt Powered by phpBB reg Forum Software Kopie phpBB GroupCointegration in Forex Pairs Trading Cointegration in Forex Paare Handel ist ein wertvolles Werkzeug. Für mich ist die Kointegration die Grundlage für eine hervorragende marktneutrale mechanische Handelsstrategie, die es mir ermöglicht, in jedem wirtschaftlichen Umfeld zu profitieren. Ob ein Markt in einem Aufwärtstrend ist, Abwärtstrend oder einfach nur seitwärts bewegt, Forex-Paaren Handel erlaubt mir, Gewinne ganzjährig zu ernten. Eine Forex-Paar-Handelsstrategie, die die Kointegration nutzt, wird als eine Form des Konvergenzhandels auf der Grundlage statistischer Arbitrage und Reversion klassifiziert. Diese Art von Strategie wurde zuerst von einem quantitativen Handelsteam bei Morgan Stanley in den 1980er Jahren mit Aktienpaaren popularisiert, obwohl ich und andere Händler gefunden haben, dass es auch sehr gut funktioniert für Forex-Paare Handel auch. Forex-Paare Handel auf der Grundlage von Kointegration Forex Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist im Wesentlichen eine Reversion-to-mean-Strategie. Einfach gesagt, wenn zwei oder mehr Forex-Paare kointegriert sind, bedeutet dies, dass der Preis, der zwischen den einzelnen Forex-Paaren verteilt wird, dazu neigt, zeitlich mit dem Mittelwert überzugehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Kointegration keine Korrelation ist. Korrelation ist eine kurzfristige Beziehung in Bezug auf Co-Bewegungen der Preise. Korrelation bedeutet, dass sich einzelne Preise zusammen bewegen. Obwohl die Korrelation von einigen Händlern angewiesen ist, ist für sich allein ein untrustworthy Werkzeug. Auf der anderen Seite ist die Kointegration eine längerfristige Beziehung zu den Ko-Bewegungen der Preise, in denen sich die Preise noch innerhalb bestimmter Bereiche oder Spreads zusammen bewegen, als ob sie zusammengebunden sind. Ive fand Kointegration zu einem sehr nützlichen Werkzeug in Forex-Paaren Handel. Während meines Forex-Paares Handel, wenn die Ausbreitung auf einen Schwellenwert erweitert wird, der durch meine mechanischen Handelsalgorithmen berechnet wird, schließe ich die Ausbreitung zwischen den Paaren Preisen. Mit anderen Worten, Im wetten die Ausbreitung wird zurück auf Null wegen ihrer Kointegration zurück. Grundlegende Forex-Paare Handelsstrategien sind sehr einfach, vor allem bei der Verwendung von mechanischen Handelssystemen: Ich wähle zwei verschiedene Währungspaare, die sich ähnlich bewegen. Ich kaufe das unterdurchschnittliche Währungspaar und verkaufe das Outplay-Paar. Wenn die Verbreitung zwischen den beiden Paaren konvergiert, schließe ich meine Position für einen Gewinn. Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist eine ziemlich marktneutrale Strategie. Als Beispiel, wenn ein Währungspaar stürzt, dann wird der Handel wahrscheinlich zu einem Verlust auf der langen Seite und einem Ausgleichsgewinn auf der kurzen Seite führen. Wenn also nicht alle Währungen und zugrunde liegenden Instrumente plötzlich an Wert verlieren, sollte der Nettohandel in einem Worst-Case-Szenario nahe Null sein. Ebenso sind Paare, die in vielen Märkten handeln, eine selbstfinanzierende Handelsstrategie, da die Erlöse aus Leerverkäufen manchmal genutzt werden können, um die Long-Position zu eröffnen. Auch ohne diesen Nutzen, kointegration-betriebenen Forex-Paaren Handel funktioniert immer noch sehr gut. Verständnis der Kointegration für Forex-Paar-Handel Cointegration ist für mich in Forex-Paaren Handel hilfreich, weil es mir erlaubt, mein mechanisches Handelssystem auf der Grundlage von sowohl kurzfristigen Abweichungen von Gleichgewichtspreisen als auch langfristigen Preiserwartungen zu programmieren, wodurch ich Korrekturen und Rückkehr bedeutet Zum Gleichgewicht Um zu verstehen, wie kointegrationsgetriebene Forex-Paare Handel funktioniert, ist es wichtig, zunächst die Kointegration zu definieren und dann zu beschreiben, wie es in mechanischen Handelssystemen funktioniert. Wie oben gesagt, bezieht sich die Kointegration auf die Gleichgewichtsbeziehung zwischen Sätzen von Zeitreihen, wie z. B. die Preise von separaten Forex-Paaren, die selbst im Gleichgewicht sind. Im mathematischen Jargon ist die Kointegration eine Technik zur Messung der Beziehung zwischen nicht-stationären Variablen in einer Zeitreihe. Wenn irgendwelche zwei oder mehr Zeitreihen jeweils einen Wurzelwert haben, der gleich 1 ist, aber ihre lineare Kombination stationär ist, dann sollen sie zusammengefasst werden. Als ein einfaches Beispiel betrachten wir die Preise eines Börsenindex und des damit verbundenen Futures-Kontrakts: Obwohl die Preise jedes dieser beiden Instrumente zufällig über kurze Zeiträume wandern können, werden sie letztlich ins Gleichgewicht zurückkehren und ihre Abweichungen werden sein stationär. Heres eine andere Illustration, in Bezug auf die klassische zufällige Spaziergang Beispiel: Lets sagen, es gibt zwei einzelne betrunken gehen heimwärts nach einer Nacht von carousing. Lets weiter davon ausgehen, diese beiden betrunkenen kennen sich nicht, so theres keine vorhersagbare Beziehung zwischen ihren einzelnen Pfaden. Daher gibt es keine Kointegration zwischen ihren Bewegungen. Im Gegensatz dazu betrachten Sie die Idee, dass ein einziger Betrunkener heimwärts wandert, während er von seinem Hund an der Leine begleitet wird. In diesem Fall gibt es eine definitive Verbindung zwischen den Wegen dieser beiden armen Kreaturen. Obwohl jeder der beiden noch über einen kurzen Zeitraum auf einem individuellen Weg ist, und obwohl entweder eines der Paare zufällig zufällig führen oder das andere zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt verlagern kann, werden sie immer noch nah beieinander gefunden. Der Abstand zwischen ihnen ist ziemlich vorhersehbar, also soll das Paar zusammengefasst werden. Zurück zu technischen Begriffen, wenn es zwei nicht-stationäre Zeitreihen gibt, wie z. B. ein hypothetischer Satz von Währungspaaren AB und XY, die stationär werden, wenn der Unterschied zwischen ihnen berechnet wird, werden diese Paare auch als integrierte Serien erster Ordnung bezeichnet Ruf eine I (1) Serie an. Auch wenn keine dieser Reihen auf einem konstanten Wert bleibt, wenn es eine lineare Kombination von AB und XY gibt, die stationär ist (beschrieben als I (0)), dann werden AB und XY zusammengefasst. Das obige einfache Beispiel besteht aus nur zwei Zeitreihen von hypothetischen Forex-Paaren. Dennoch gilt das Konzept der Kointegration auch für mehrere Zeitreihen, mit höheren Integrationsaufträgen Denken Sie an einen wandernden Betrunkenen, begleitet von mehreren Hunden, jeweils auf einer Leine mit unterschiedlicher Länge. In der Real-Ökonomie sind die leicht zu findenden Beispiele für die Kointegration von Paaren: Einkommen und Ausgaben oder Härte der Strafgesetze und Größe der Gefängnisbevölkerung. In Forex-Paaren Handel, konzentriere ich mich auf die Kapitalisierung auf die quantitative und vorhersagbare Beziehung zwischen kointegrierten Währungspaaren. Zum Beispiel können wir annehmen, dass ich diese beiden kointegrierten hypothetischen Währungspaare AB und XY beobachte, und die zusammengefügte Beziehung zwischen ihnen ist AB 8211 XY Z, wobei Z eine stationäre Reihe mit einem Mittelwert von null ist, dh I (0). Dies scheint eine einfache Handelsstrategie vorzuschlagen: Wenn AB XY gt V und V mein Schwellenauslöser-Preis ist, dann würde das Forex-Paar-Handelssystem AB verkaufen und XY kaufen, da die Erwartung für AB im Preis und XY sinken würde erhöhen. Oder, wenn AB XY lt - V, würde ich erwarten, kaufen AB und verkaufen XY. Vermeiden Sie falsche Regression in Forex-Paaren Handel Doch es ist nicht so einfach wie das obige Beispiel würde vorschlagen. In der Praxis muss ein mechanisches Handelssystem für Forex-Paare-Handel die Kointegration berechnen, anstatt sich nur auf den R-Quadrat-Wert zwischen AB und XY zu verlassen. Das ist, weil die gewöhnliche Regressionsanalyse beim Umgang mit nicht-stationären Variablen fällt. Es verursacht so genannte falsche Regression, die Beziehungen zwischen Variablen vorschlägt, auch wenn es irgendwelche gibt. Angenommen, ich rege 2 getrennte zufällige Spaziergangsreihen gegeneinander aus. Wenn ich teste, um zu sehen, ob theres eine lineare Beziehung, sehr oft werde ich hohe Werte für R-squared sowie niedrige p-Werte finden. Dennoch gibt es keine Beziehung zwischen diesen 2 zufälligen Spaziergängen. Formeln und Tests für die Kointegration im Forex-Paarenhandel Der einfachste Test für die Kointegration ist der Engle-Granger-Test, der so funktioniert: Vergewissern Sie sich, dass AB t und XY t beide I sind (1) Berechnen Sie die Kointegrationsbeziehung XY t aAB tet mit dem Methode der kleinsten Quadrate Vergewissern Sie sich, dass die Kointegrationsreste et al stationär sind, indem Sie einen Unit-Root-Test wie den Augmented Dickey-Fuller (ADF) - Test verwenden. Eine detaillierte Granger-Gleichung: I (0) beschreibt die Kointegrationsbeziehung. XY t-1 AB t-1 beschreibt das Ausmaß des Ungleichgewichts weg von der Langzeit, während ich sowohl die Geschwindigkeit als auch die Richtung ist, in der sich die Währungspaare Zeitreihe vom Ungleichgewicht korrigiert. Bei der Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paarenhandel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen. Bei der Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paarenhandel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen. Fehlerkorrektur für die Kointegration in Forex-Paaren Handel: Bei der Verwendung von Kointegration für Forex-Paaren Handel, ist es auch hilfreich, um zu erklären, wie kointegrierte Variablen anpassen und wieder auf das langfristige Gleichgewicht. So, zum Beispiel, hier sind die beiden Beispiel-Forex-Paare Zeitreihe autoregressiv gezeigt: Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration Wenn ich mein mechanisches Handelssystem für Forex-Paare Handel verwenden, sind die Einrichtung und Ausführung ziemlich einfach. Zuerst finde ich zwei Währungspaare, die scheinen, wie sie kointegriert werden können, wie EURUSD und GBPUSD. Dann berechne ich die geschätzten Spreads zwischen den beiden Paaren. Als nächstes prüfe ich auf Stationarität mit einem Unit-Root-Test oder einer anderen gängigen Methode. Ich sorge dafür, dass mein eingehender Daten-Feed angemessen arbeitet, und ich lasse meine mechanischen Handelsalgorithmen die Handelssignale erstellen. Angenommen Ive führen ausreichende Back-Tests, um die Parameter zu bestätigen, Im endlich bereit, die Kointegration in meinem Forex-Paaren Handel zu verwenden. Ive fand einen MetaTrader-Indikator, der einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für den Aufbau eines Kointegrations-Forex-Paares-Handelssystems bietet. Es sieht aus wie ein Bollinger-Band-Indikator, dennoch zeigt der Oszillator die Preisdifferenz zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren. Wenn dieser Oszillator sich entweder auf das Hoch - oder Tief-Extrem bewegt, zeigt es an, dass die Paare entkoppeln, was die Trades signalisiert. Dennoch, um Erfolg zu haben, verlasse ich mich auf mein gut gebautes mechanisches Handelssystem, um die Signale mit dem Augmented Dickey-Fuller Test vor der Ausführung der entsprechenden Trades zu filtern. Natürlich, jeder, der Cointegration für seine oder ihre Forex-Paaren Handel verwenden will, fehlt aber noch die erforderlichen Algo-Programmierkenntnisse, kann sich auf einen erfahrenen Programmierer verlassen, um einen erfahrenen Expertenberater zu schaffen. Durch die Magie des algorithmischen Handels, programmiere ich mein mechanisches Handelssystem, um die Preisaufschläge auf der Grundlage der Datenanalyse zu definieren. Mein Algorithmus überwacht für Preisabweichungen, dann kauft und verkauft er Währungspaare automatisch, um Marktinfizienten zu ernten. Risiken zu bewusst sein, wenn mit Kointegration mit Forex-Paaren Handel Forex Paare Handel ist nicht ganz risikofrei. Vor allem habe ich daran gedacht, dass Forex-Paare, die mit Cointegration handeln, eine Mittelwert-Reversionsstrategie ist, die auf der Annahme basiert, dass die Mittelwerte in der Zukunft gleich sind wie in der Vergangenheit. Obwohl der zuvor erwähnte Augmented Dickey-Fuller-Test bei der Validierung der kointegrierten Beziehungen für den Handel mit Forex-Paaren hilfreich ist, bedeutet dies nicht, dass die Spreads auch in Zukunft weiter kointegriert werden. Ich vertraue auf starke Risikomanagementregeln, was bedeutet, dass mein mechanisches Handelssystem aus unrentablen Geschäften austritt, wenn oder wenn die berechnete Reversion-to-mean ungültig ist. Wenn sich die Mittelwerte ändern, heißt das Drift. Ich versuche, so schnell wie möglich Drift zu erkennen. Mit anderen Worten, wenn die Preise der zuvor kointegrierten Forex-Paare beginnen, sich in einem Trend zu bewegen, anstatt auf das zuvor berechnete Mittel zurückzukehren, ist es Zeit für die Algorithmen meines mechanischen Handelssystems, die Werte neu zu berechnen. Wenn ich mein mechanisches Handelssystem für Forex-Paar-Handel verwende, verwende ich die autoregressive Formel, die früher in diesem Artikel erwähnt wurde, um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, um die Ausbreitung zu prognostizieren. Dann verlasse ich den Handel bei meinen berechneten Fehlergrenzen. Cointegration ist ein wertvolles Werkzeug für meine Forex-Paar-Handel Mit Kointegration in Forex-Paaren Handel ist eine marktneutrale mechanische Handelsstrategie, die mich in jedem Marktumfeld handeln lässt. Es ist eine intelligente Strategie, die auf Reversion basiert, bedeutet, aber es hilft mir, die Fallstricke von einigen der anderen Reversion-to-mean Forex Trading Strategien zu vermeiden. Aufgrund des potenziellen Einsatzes in profitable mechanische Handelssysteme hat die Kointegration für den Handel mit Devisenpaaren sowohl von professionellen Händlern als auch von akademischen Forschern Interesse geweckt. Es gibt viele kürzlich veröffentlichte Artikel, wie diese quant-fokussierten Blog-Artikel, oder diese gelehrte Diskussion über das Thema, sowie viel Diskussion unter den Händlern. Cointegration ist ein wertvolles Werkzeug in meinem Forex Paar Handel, und ich empfehle Ihnen, dass Sie es für sich selbst aussehen.
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